编者评论:高级计量经济学和Stata应用第二版pdf
本书大量借鉴现代计量经济学的最新进展,内容全面。 VAR、单位根、协整)、自然实验等,有兴趣的请下载学习。
简介
《高级计量经济学与Stata应用(第二版)》借鉴了现代计量经济学的新发展,内容全面。除了引入传统的横截面数据,面板数据(包括长动态面板、非线性面板),
时间序列(包括 VAR、单位根、协整)、自然实验、重复截面数据、GMM、Bootstrap、蒙特卡罗、分位数回归、阈值回归、非参数估计、治疗效果、空间测量、持续时间分析、贝叶斯估计、等做了更深入的分析。
Advanced Econometrics and Stata Applications(第二版)力求用生动的语言、更多的插图和经济意义直观地解释测量方法,同时又不失数学的严谨性。同时,结合欧美最流行的Stata测量软件,及时推出相应的Stata命令和实例,为读者提供“一站式”服务。
《高级计量经济学与Stata应用(第二版)》适用于一般高等院校的经济学、管理学或社会科学领域的硕士生、博士生和研究人员。 《Advanced Econometrics and Stata Applications (Second Edition)》,方便高级计量经济学的读者阅读。
在内容安排上,假设读者学过微积分、线性代数和概率统计,但不要求在本科阶段学过计量经济学(学得好)。
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关于作者
陈强,男,1971年出生,山东大学经济学院教授,太岳经济研究中心副主任(分管工作)。 1992年和1995年分别获得北京大学经济学学士和硕士学位,留校任教。
2007年获得美国北伊利诺伊大学数学硕士学位和经济学博士学位。主要研究领域为发展经济学、计量经济学、经济史和制度经济学。曾在Economica、Journal ofComparative Economics等独立发表论文
《经济学(季刊)》、《世界经济》等国内外期刊。曾获中国数量经济学年会一等奖、中国制度经济学年会论文奖、山东省高校科研成果论文一等奖。他目前是美国经济学会和皇家经济学会的会员,
应用经济学,经济学(季刊)和工业经济学评论的匿名审稿人。 2010年入选教育部新世纪人才支持计划。
目录
第一章介绍
1.1 什么是计量经济学
1.2 经济数据的特征和类型
第 2 章概率统计回顾
2.1 概率和条件概率
2.2 分布和条件分布
2.3 随机变量的数值特征
2.4 迭代期望定律
2.5 不相关随机变量的三级概念
2.6 常用的连续统计分布
2.7 统计推断的思想
锻炼
附录
第3章小样本OLS
3.1 经典线性回归模型的假设
3.2 0Ls的代数推导
3.3 0Ls的几何解释
3.4 拟合优度
3.5 0LS的小样本性质
3.6 单系数的£检验
3.7 线性假设的 F 检验
3.8 F统计量的似然比原理的表达
3.9 块回归和部分回归(可选)
3.10 预测
锻炼
附录
第四章Stata简介
第 5 章大样本 OLS
第6章最大似然估计
第7章异方差和GLS
第 8 章自相关
第 9 章模型设置和数据问题
第 10 章工具变量,2SLS 和 GMM
第 11 章二元选择模型
第 12 章多值选择模型
第 13 章排序和计数模型
第 14 章受限解释变量
第 15 章短面板
第 16 章长面板和动态面板
第 17 章非线性面板
第 18 章随机和自然实验
第 19 章蒙特卡洛和自助
第 20 章固定时间序列
第 21 章单位根和协整
第 22 章自回归条件异方差模型
第23章看似无关的回归
第 24 章联立方程模型
第 25 章非线性回归和阈值回归
第26章分位数回归
第 27 章非参数和半参数估计
第28章治疗效果
第 29 章空间计量经济学
第 30 章持续时间分析
第 31 章贝叶斯估计简介
第 32 章如何进行规范性实证研究
附录:常用数据源
参考书目
数学符号
英文缩写
读者评论
这是一本计量经济学和软件操作相结合的教材,类似于高铁梅的Eviews教材。虽然这本书对计量经济学方法的介绍比高铁梅的书好很多,但最好不要用它来学习计量经济学,
关于测量,请阅读 Woodridge 和 Hayashi (2000)。但是作为参考读物还是不错的。本书最好最重要的用途是学习stata软件的操作,很有针对性。与 Lawrence Hamilton 的“Statistical Analysis with stata”完美匹配。
这对于区分短面板和长面板数据集的方法非常有用。之前使用 TSCS 数据集撰写的两篇实证研究文章参考了这本书。
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